Bei einer Wahrscheinlichkeitsverteilung (Binomial- oder Normalverteilung) hat man oft zwei Grenzen gegeben und fragt dann mit welcher W.S. ein folgendes Ereignis zwischen diesen Grenzen liegen wird. Bei einem Konfidenzintervall ist die Fragestellung umgekehrt. Man hat eine W.S. gegeben und fragt, wie man zwei Grenzen wählen muss, damit die W.S. zwischen diesen Grenzen genau dem gegebenen Wert entspricht. Der Bereich zwischen den beiden errechneten Grenzen heißt „Konfidenzintervall“ oder „Vertrauensintervall“. Die beiden Randbereiche (außerhalb des Konfidenzintervalls) heißen Fehlerbereiche, ihre Wahrscheinlichkeit heißt „Irrtumswahrscheinlichkeit“.